Chỉ báo ATR là gì? Những điều cần biết khi giao dịch với ATR

Trong kho tàng chỉ báo phân tích kỹ thuật, không phải chỉ báo nào cũng dùng để xác định xu hướng hay tìm điểm vào lệnh. Thay vào đó, có những công cụ chỉ dùng để thiết lập vị trí đặt stop loss và take profit. Điển hình trong số đó là chỉ báo ATR (Average True Range). Bài viết này, 8th Street Grille sẽ giúp bạn hiểu rõ ATR là gì và cách sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả.

ATR (Average True Range) là gì?

ATR (Average True Range) hay còn được gọi là khoảng dao động thực tế trung bình, đây là chỉ báo dùng để đo lường biến động giá gây ra bởi các khoảng trống GAP hoặc các biến động giới hạn trên thị trường. Dựa vào chỉ báo ATR, trader có thể dễ dàng thiết lập các mức chốt lời, cắt lỗ tối ưu. 

Cha đẻ của chỉ báo ATR là J. Welles Wilder Jr, ông là người đã phát triển rất nhiều chỉ báo khác như: chỉ báo RSI, ADX, Parabolic SAR… ATR được giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” vào năm 1978. Ban đầu chỉ báo này được phát triển để sử dụng trong thị trường hàng hoá, nhưng sau đó nó đã được ứng dụng trong cả thị trường forex và tiền điện tử.

Công thức tính ATR

Công thức tính ATR đầu tiên như sau:

Trong đó: n = 14, còn TRi là giá trị lớn nhất trong vùng biên độ, được tính theo công thức sau:

TR=Max [(H − L), Abs (H − CP​), Abs (L − CP​)].

• L là mức giá thấp nhất, H là mức giá cao nhất trong phiên giao dịch hiện tại.
• Abs (H − CP​) là giá trị tuyệt đối của mức giá cao nhất ở phiên giao dịch hiện tại trừ đi mức giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.
• Abs (L − CP​) là giá trị tuyệt đối của mức giá thấp nhất ở phiên giao dịch hiện tại trừ đi mức giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.

TR chính là giá trị cao nhất trong 3 giá trị được tính toán ở trên.

Với các ATR sau, chúng ta sẽ tính theo công thức như sau:

ATR = [( ATR đầu tiên x 13) + TR hiện tại] / 14

Nhìn chung, cách tính ATR tương đối phức tạp, nhưng trader không cần phải tính toán vì chỉ báo này đã được tích hợp sẵn trên các nền giao dịch forex hiện nay.

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

ATR được phát triển với mục đích là phản ánh chính xác mức độ dao động của giá hàng hoá và giải thích những khoảng chênh lệch trong các mức giá cả xuất hiện. Để sử dụng công cụ này, trader cần phải nắm rõ ý nghĩa của ATR sau đây:

– Xác định điểm cắt lỗ/chốt lời: Ý nghĩa quan trọng nhất của chỉ báo ATR chính là giúp trader xác định vị trí đặt stop loss và take profit tối ưu. Cụ thể:

• Nếu ATR cao, cho thấy thị trường biến động mạnh, trader nên đặt cắt lỗ, chốt lời cách xa điểm vào lệnh để không bị quét SL.
• Ngược lại, nếu ATR thấp chứng thị trưởng khá êm đềm, không có nhiều biến động, trader nên đặt SL và TP gần hơn.

– Xác định các điểm đảo chiều

Giá trị ATR cao là kết quả của thị trường tăng, giảm mạnh và đà tăng/giảm này không thể duy trì trong thời gian dài. Nếu ATR vượt quá 70% ngưỡng trung bình thì khả năng xảy ra đảo chiều rất cao.

Cách cài đặt ATR Indicator

Để cài đặt chỉ báo ATR trên nền tảng giao dịch MT4, trader chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập nền tảng MT4, mở biểu đồ của cặp tiền cần phân tích lên.

Bước 2: Trên thanh toolbar chọn Insert => Indicator => Osillators =>Average True Range. 

Bước 3: Tiếp theo bạn sẽ thấy một hộp thoại để cài đặt các thông số với các mục như sau:

• Period là chu kỳ tính toán, trader có thể linh động điều chỉnh để phù hợp với chiến lược giao dịch của bản thân.
• Style dùng để điều chỉnh màu sắc hiển thị, định dạng, độ dày mỏng của chỉ báo trên biểu đồ.
• Levels: Dùng để thêm đường ATR vào biểu đồ
• Visualization: chọn khung thời gian hiển thị chỉ báo

Bước 4: Cuối cùng, ấn OK để hoàn thành việc cài đặt chỉ báo ATR trên biểu đồ giá.

Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo ATR

Dưới đây là một số cách sử dụng chỉ báo ATR từ đơn giản đến nâng cao. Trader có thể tham khảo có thể tham khảo và lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân.

Sử dụng ATR để cắt lỗ

Như đã biết, ATR là công cụ hỗ trợ trader xác định điểm cắt lỗ tốt nhất. Chỉ báo này sẽ xác định điểm stop loss cụ thể, dựa trên mức độ biến động giá tại thời điểm hiện tại, giúp trader tránh được tình trạng bị quét Stop loss. Để cài đặt cắt lỗ theo ATR trader sẽ thực hiện như sau: 

• Trader nên đặt cắt lỗ xa hơn nếu ATR cao, bởi khi này thị trường biến động rất lớn, nếu đặt gần sẽ bị quét stop loss.
• Đặt dừng lỗ gần điểm vào lệnh nếu ATR thấp, khi này thị trường đang sideway hoặc đang tích lũy.

Kết hợp giữa ATR và Trailing Stop

Trailing Stop là một công cụ cắt lỗ đặc biệt, giúp trader bảo toàn được số lãi. Nguyên lý hoạt động của Trailing Stop khá đơn giản đó là việc dịch chuyển SL của lệnh đang giao dịch thuận theo xu hướng. Vì vậy, vừa để tối đa hóa lợi nhuận, vừa đảm bảo giữ được số tiền lãi. Khi giá di chuyển ngược so với hướng dự đoán thì Trailing Stop sẽ như một lệnh Stop loss thông thường và khi này trader vẫn có lãi.

Tuy nhiên, Trailing stop lại gặp khó khăn trong việc xác định chính xác điểm đặt Stop loss và ATR sẽ khắc phục điều này khi giúp nhà đầu tư tránh được việc đặt các điểm dừng lỗ ngắn khi thị trường biến động mạnh hay ngược lại tránh cho bạn đặt các điểm dừng lỗ quá xa trong các giai đoạn thị trường ít biến động.

Sử dụng ATR để chốt lời

Thông thường khi giao dịch với các chỉ báo, trader thường đặt chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của bản thân. Nhưng trong nhiều trường hợp, trader kỳ vọng lợi nhuận quá cao khiến giá không thể di chuyển đến điểm chốt lời. Cho nên trader có thể sử dụng ATR để chốt lời như sau:

• Khi ATR thấp, cho thấy thị trường biến động nhẹ, khi này trader không nên kỳ vọng lợi nhuận cao. Tốt nhất chỉ đặt mức R: R = 1: 2.
• Khi ATR cao, cho thấy thị trường biến động mạnh, lợi nhuận sẽ lớn, khi này trader nên đặt tỷ lệ R:R cao hơn.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của chúng tôi về chỉ báo ATR (Average True Range). Mong rằng trader có thể tận dụng được những kiến thức này vào chiến lược giao dịch của bản thân. Hãy phối kết hợp với các công cụ khác để tạo cho mình những chiến lược giao dịch tốt nhất nhé!