Drawdown là gì? Ý nghĩa và cách tính Drawdown trong Forex

Drawdown là gì là điều mà nhiều người mới tham gia đầu tư trên thị trường forex chưa thực sự hiểu rõ. Trên thực tế, đây là một trong những khái niệm quan trọng trong quản lý vốn cũng như kiểm soát rủi ro mà bất cứ trader nào cũng cần phải nắm vững. Cụ thể hơn về vấn đề này, bạn hãy theo dõi bài viết bên dưới của 8th Street Grille nhé!

Drawdown là gì?

Drawdown được dịch ra tiếng Việt có nghĩa là rút tiền. Trong đầu tư forex, drawdown được hiểu là mức sụt giảm vốn lớn nhất của tài khoản. Mức sụt giảm này được tính từ đỉnh vốn xuống đến đáy vốn trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là một ngày, một tuần, một tháng, một năm…

Thông qua drawdown, nhà đầu tư nhận thấy được mức tăng giảm nguồn vốn trong tài khoản của mình. Từ đó sẽ có cái nhìn tổng quan và quản lý tài khoản của mình một cách hiệu quả hơn.

Cách tính Drawdown

Drawdown được tính theo công thức sau:

Drawdown = ( Đỉnh vốn cao nhất – đáy vốn thấp nhất) / Đỉnh vốn cao nhất

Trong đó, tỷ lệ drawdown được biểu thị dưới dạng %. Mức đỉnh vốn và đáy vốn nằm trong cùng 1 kỳ hoặc khoảng thời gian xác định. Đáy vốn được hình thành sau đỉnh vốn.

Ví dụ: Để giúp bạn có cái hình trực quan hơn, chúng tôi đưa ra một ví dụ cụ thể như sau:

Đầu năm 2021, bạn tham gia vào đầu tư forex với số vốn ban đầu là 1000$. Trong quá trình giao dịch, tài khoản của bạn lên đến 5000$ nhưng sau đó lại giảm xuống 2000$. Có thời điểm, bạn thua lỗ khiến số dư trong tài khoản chỉ còn 500$. Đến cuối năm 2021, số dư tài khoản của bạn là 3000$. 

Như vậy, trong năm 2021, đỉnh vốn cao nhất mà bạn đạt được là 5000$, đáy vốn thấp nhất là 500$. Mức drawdown sẽ được tính:

Drawdown = ( Đỉnh vốn cao nhất – đáy vốn thấp nhất) / Đỉnh vốn cao nhất

= (5000 – 500 ) / 5000 = 90%

Ý nghĩa của Drawdown trong giao dịch Forex

Drawdown là một trong những chỉ số quan trọng mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải nắm vững khi đầu tư tài chính nói chung và đầu tư forex nói riêng. Chỉ số này cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin rất quan trọng. Cụ thể như sau:

• Trong chiến lược quản lý vốn

Khi mức drawdown lớn chứng tỏ rằng, quá trình đầu tư của bạn có độ rủi ro tương đối cao, có thể dẫn đến thua lỗ, thậm chí cháy tài khoản. Chiến lược quản lý của bạn đang không hiệu quả. Ngược lại, khi tỷ lệ drawdown ở mức thấp, quá trình đầu tư và quản lý vốn của bạn đang mang lại hiệu quả cao. Bạn nên cố gắng duy trì.

• Kịp thời ngăn chặn thua lỗ

Dựa vào mức drawdown nhà đầu tư sẽ biết được sự biến động tài khoản của mình như thế nào. Từ đó, sẽ đưa ra được những chiến lược can thiệp kịp thời để giảm thiểu các thua lỗ cho bản thân.

• Lựa chọn tài khoản copy trade

Ngoài tỷ lệ chiến thắng thì drawdown cũng là tiêu chí quan trọng để nhà đầu tư có thể so sánh và lựa chọn được tài khoản copy trade phù hợp nhất cho mình khi lựa chọn sao chép giao dịch. Tỷ lệ này sẽ là thước đo hệ thống vận hành của nhà đầu tư.

Ngoài các chức năng ở trên thì các broker cũng sẽ dựa vào tỷ lệ này để tìm ra những nhà đầu tư chiến thắng trong các cuộc thi Forex.

Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu thì tốt?

Trong quá trình giao dịch tài khoản của nhà đầu tư luôn biến động lên xuống nên lúc nào tỷ lệ drawdown cũng tồn tại và tỷ lệ này luôn là một số dương. Nhưng tỷ lệ này nằm ở mức nào mới là tốt nhất?

Câu trả lời là tỷ lệ drawdown càng thấp càng tốt. Mức drawdown càng cao thì khả năng thu hồi vốn càng khó. Tuy nhiên, tuỳ vào từng người, từng trường hợp khác nhau mà quy chuẩn về tỷ lệ drawdown sẽ khác nhau. Thông thường, theo những nhà đầu tư có kinh nghiệm, mức drawdown lớn nhất mà họ cho phép sẽ không lớn hơn 20%.

Cách kiểm soát Drawdown

Drawdown cao chứng tỏ giao dịch của nhà đầu tư đang không hiệu quả và không nhà đầu tư nào muốn gặp phải tình trạng này. Cho nên trong quá trình giao dịch nhà đầu tư cần phải đưa tỷ lệ drawdown về mức thấp nhất có thể. Dưới đây là một số cách kiểm soát drawdown được các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm truyền đạt lại:

• Xác định rõ mức rủi ro nằm trong khoảng chấp nhận

Bạn biết đấy, trong quá trình giao dịch forex, rủi ro là điều khó tránh khỏi. Chính vì vậy, trước mỗi giao dịch, bạn nên lựa chọn mức rủi ro nằm trong khoảng có thể chấp nhận được, tránh trường hợp gồng lỗ quá mức khiến tài khoản bị thua lỗ, thậm chí mất trắng. 

Lời khuyên của chúng tôi là bạn chỉ nên lựa chọn mức rủi ro từ 1 cho đến 3% cho mỗi lệnh. Trong trường hợp nhận thấy thua lỗ đang tăng dần lên, bạn nên giảm tỷ lệ rủi ro xuống. Nếu mức rủi ro đã đạt tới mức giới hạn của bản thân, bạn nên dừng lại một thời gian để ổn định tâm lý, nhìn nhận lại sai lầm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư. Khi mức rủi ro được kiểm soát thì tỷ lệ drawdown cũng sẽ nằm ở mức hợp lý.

• Đưa ra kế hoạch đầu tư phù hợp

Rất nhiều nhà đầu tư khi mới tham gia vào thị trường không có kế hoạch đầu tư cho mình mà tin vào vận may của bản thân. Vận may là một phần nhưng không thể theo bạn suốt hành trình giao dịch. Bạn hãy đưa ra chiến lược đầu tư cụ thể và thực hiện đúng kế hoạch để đạt được hiệu quả cao nhất nhé.

• Giới hạn tỷ lệ drawdown tối đa

Như chúng tôi đã trình bày ở trên thì mỗi nhà đầu tư phải giới hạn mức drawdown tối đa của mình không được vượt quá 20% và cần đặt giới hạn này trong một khoảng thời gian cụ thể. Nếu như drawdown luôn vượt quá 20% thì chiến lược quản lý rủi ro của bạn đang không hiệu quả. Hãy dừng lại và tìm ra quy tắc mới tốt hơn.

Kết luận

Ở trên là những kiến thức cần thiết về drawdown. Mong rằng với những chia sẻ này trader có thể hiểu drawdown là gì và có chiến lược quản lý tài khoản của mình tốt hơn. Bạn hãy tham khảo thật kỹ để có kế hoạch kiểm soát rủi ro, quản lý nguồn vốn hiệu quả nhất nhé.